RSI en eski ve en popüler teknik göstergelerden biridir. Fiyatlardaki dönüşleri ölçme yeteneği neredeyse diğer tüm göstergelerin üzerindedir.  Standart olarak, RSI göstergesinin 30 ve 70 değerleri aşırı alım ve satım bölgelerinin saptanmasında kullanılır. “RSI mekiği” piyasadaki bu dönüşlerden avantaj sağlayan bir sistemdir.
RSI mekiğinin amacı belirli bir aralıkta hareket eden (range bound) paritelerde kazanç sağlamaktır.  Bu sistem aşırı alım ve aşırı satım sinyallerinin daha az yanıltıcı olduğu, belirli aralıkta hareket eden paritelerde kullanılmaldır.
Günlük grafiklerdeki başarısı daha düşük zaman dilimli grafiklerdeki başarı oranına göre çok daha yüksektir. Günlük grafikler daha çok veri noktası içerdiğinden momentumdaki değişim ve dönüşler daha fazla önem taşımaktadır.
Yine de, risk ve kazanç arasındaki asimetrik yapı, bu sistemin daha düşük zaman dilimlerinde de kullanılmasına olanak sağlar. Kısa dönemli grafiklerde yanılgı payı daha fazla olsa da, kayıplar da görece olarak çok daha düşüktür. Böylece genel olarak risk yönetilebilir bir hale gelir.

Alış Yönünde (long) İşlem İçin Kuralları
 

  • RSI değeri 30’un altında olmalı.
  • Kapanış RSI değeri 30’dan büyük olan yukarı yönde bir mumun oluşmasını bekleyin.
  • Bir sonraki mumun açılış fiyatıyla uzun pozisyon alın.
  • Stopunuzu swing low değerine koyun.
  • Fiyat riske ettiğiniz pip miktarının yarısı kadar yükseldiğinde poizsyonunuzun yarısını kapayın diğer yarısı içinse stopunuzu başabaş noktasına çekin.
  • Aşağıdaki koşullardan biri gerçekleştiğinde pozisyonunuzun diğer yarısını da kapatın:
    -Başabaş noktasında stoplanma.
    -RSI eğrisinin 70’den büyük olduğu aşırı alım bölgesine gelip daha sonra bu bölgeden aşağı doğru çıktığında. RSI 70 değerinin altına düşer düşmez, mumun kapanışında piyasa fiyatından kapatın.

Satış Yönünde (short) İşlem İçin Kuralları

  • RSI değeri 70’den büyük olmalı.
  • Kapanış RSI değeri 70’den küçük olan aşağı yönde bir mumun oluşmasını bekleyin. Bir sonraki mumun açılış fiyatıyla kısa pozisyon alın.
  • Stopunuzu swing high değerine koyun.
  • Fiyat riske ettiğiniz pip miktarının yarısı kadar düştüğünde pozisyonunuzun yarısını kapayın diğer yarısı içinse stopunuzu başabaş noktasına çekin.
  • Aşağıdaki koşullardan biri gerçekleştiğinde pozisyonunuzun diğer yarısını da kapatın:
    -Başabaş noktasında stoplanma.
    -RSI eğrisinin, 30’dan küçük olduğu aşırı satış bölgesine girip daha sonra bu bölgeden yukarı doğru çıkmasıyla. RSI, 30 değerinin üstüne çıkar çıkmaz, ilk mumun kapanışında piyasa fiyatından kapatın.

RSI göstergesinin geleneksel yorumunda, aşırı alım ve aşırı satım bölgelerine göre işlem yapılır. Sistemimizde ise anahtar nokta, bir işlem yapmadan önce tükeniş işareti verecek olan bir dönüş mumu beklemektir.

Böylece erken bir tepe ya da dipte işlem yapmamız engellenir. Bunun yerine göstergenin onayını bekleriz. RSI mekiği, dönüş durumlarından, mümkün olduğu kadar çok kar elde etmek için geliştirilmiştir. Bir pozisyonu aşırı alımdan aşırı satıma geçtiğinde hemen kapatmak yerine, RSI mekiği oyuncuyu fiyat bir tükenme işareti gösterene kadar piyasada tutar. Bazen güçlü bir hareket birden fazla ardarda aşırı alım RSI değerleri üretir. Bu sistem özellikle bu potansiyel karlı hareketlerin bir kısımını yakalamayı amaçlamaktadır.

RSI mekiği her zaman piyasadadır, uzun bir pozisyonun kapatılmasını tetikleyen durum kısa bir pozisyonun da açılmasını gerektirir. Mekiğin işlem yapmadığı iki durum, oyuncunun stoplanma yüzünden pozisyonunun kapatılması ya da pozisyonun kalan yarısı içinde başabaş noktasında stoplanması durumudur.

Şimdi bazı örnekleri inceleyelim:

Günlük Grafikler

 

 

İlk örneğimizde, 12 Aralık 2005 - 1 Nisan 2006 tarihleri arasında AUD/JPY paritesini gözlemliyoruz. 12 Aralık tarihinde, paritedeki RSI değeri 73,84 olarak kayda geçiyor. Fakat bir sonraki mumun kapanışında RSI 48,13 değerine düşüyor ve böylece 88,57 fiyatından satış yaparak pozisyonumuzu açıyoruz. Stopumuzu en yakın swing high noktasına yani 91,33 fiyatına koyuyoruz. Bu da 276 piplik bir mesafe demek oluyor. İlk hedefimiz riskimizin yarısı olan 138 piplik kazanç noktası. Hemen ertesi gün paritedeki çöküş devam ediyor ve ilk kâr hedefimiz realize ediliyor. Daha sonra stopumuzu başabaş noktasına çekip RSI aşırı satım bölgesine girene dek bekliyoruz. 27 Aralık 2007 tarihinde, RSI aşırı satım bölgesinden yani 30 değerinin altından 30,70 değerine yükseliyor.
Pozisyonun kalan yarısından 85,01 seviyesinde yani 356 pip kazanç elde ederek çıkıyoruz.

Bazı oyuncular RSI mekiğini kullanırken günlük grafiklere göre işlem yapmak için yeterli sabra sahip olmadıklarından 4 saatlik grafikleri kullanmak isteyebilirler.

4 Saatlik Grafikler
 

 


 

4 saatlik EUR/USD grafiğinden, RSI mekiğinin yine iyi iş gördüğüne tanık oluyoruz. 21 Mart 2006 tarihinde, RSI 70’in üzerinde aşırı alım bölgesinde biraz kaldıktan sonra, nihayet bu değerin altına düşüyor, böylece bir kısa pozisyon tetiklenmiş oluyor. 1,2178 fiyatından satış pozisyonumuzu açıyoruz. 1,2208 olan swing yüksek değeri satış fiyatımıza oldukça yakın, yani bu işlemde risikimiz yalnızca 30 pip.
İlk hedefimiz 1,2163 fiyatı bir sonraki mumda yakalanıyor stop noktamızı başabaş noktasına çekerek işlemimizi sürdürüyoruz. Parite yukarı doğru bir momentum kazanmadan önce 1,2035 değerine kadar düşüyor, böylece pozisyonumuzun geri kalan kısmını 138 piplik bir kazançla kapatabiliyoruz. Sonra hemen bu fiyattan uzun bir pozisyona daha giriyoruz. Bu kez, 1,1935 olan swing low değeri yüzünden, 100 piplik riskimiz öncekiyle karşılaştırıldığında çok daha yüksek. Ancak, parite sürekli olarak yükseliyor ve ilk hedefimize kolaylıkla yükseliyor 50 piplik bir kazançla 1,2085 fiyatından çıkış yapıyoruz. Daha sonra sistem kurallarımız nedeniyle başabaş noktasında işlemin kapatılmasına kadar işlemde kalıyoruz. Sonuçta, bu örnekte yalnızca 260 pip riske ederek 203 pip kazanmış oluyoruz. Risk kazanç Oranı  1:1’den biraz daha küçük. Bu sistemin yüksek olasılıklı yapısı sonuçta pozitif bir beklenti oluşturuyor.